Entendiendo la Media Móvil Ponderada Exponencial (EWMA)

La media móvil ponderada exponencialmente (EWMA) es un tipo de media móvil que otorga mayor peso e importancia a los puntos de datos más recientes. Muchos traders prefieren la EWMA a la media móvil simple (SMA), ya que refleja más de cerca la última actividad de precios. 

En este artículo, descubra cómo descubrimos EWMA, vea cómo nos ayuda en el comercio y conozca sus pros y sus contras.

Calcular el promedio móvil ponderado exponencialmente

El cálculo del promedio móvil ponderado exponencial utiliza un factor de suavizado comúnmente representado por el símbolo griego alfa (α). El alfa establece cuán rápido la información de precios antiguos decae a menos importancia, con descuentos de alfa más altos haciendo que el promedio móvil ponderado exponencialmente sea más receptivo a cambios recientes.

Aquí está la fórmula para calcular un promedio móvil ponderado exponencialmente:

EWMA = (Precio de Cierre x Factor de Suavizado) + (EWMA Anterior x (1 - Factor de Suavizado))

Para desglosar esta fórmula de EWMA:

• El "Precio de Cierre" es el precio de cierre del último período para el activo. Esto podría ser el precio de cierre diario, horario, etc., actual.
• El "Factor de Suavizado", representado por alfa (α), es un número entre 0 y 1 que aplica mayor peso a los datos recientes. Un valor de alfa más alto hace que el EWMA sea de movimiento más rápido.
• El "EWMA Anterior" es el resultado del cálculo de EWMA del período pasado.

El factor de suavizado elegido depende de tu Estilo de tradin y marco de tiempo. Los operadores a corto plazo tienden a usar factores de suavizado más altos. Los inversores a largo plazo usan factores de suavizado más bajos para un promedio móvil más lento.

A continuación se muestra un ejemplo paso a paso para calcular un promedio móvil ponderado exponencialmente:

Precios de cierre recientes: $56, $53, $58, $62 (con el más antiguo al principio)

Factor de suavizado alfa elegido: 0.4.

1. Como no hay un EWMA previo aún, el primer cálculo usará $56 como precio de cierre junto con el factor alfa de 0.4: EWMA = ($56 x 0.4) + (Aún no hay EWMA previo x 0)
2. EWMA = $22.40
3. El siguiente cálculo utiliza el precio de cierre de $53 y el EWMA del paso anterior de $22.40: EWMA = ($53 x 0.4) + ($22.40 x 0.6) EWMA = $38.04
4. Siguiente cálculo con un precio de cierre de $58 y un EWMA de $38.04: EWMA = ($58 x 0.4) + ($38.04 x 0.6)
5. EWMA = $45.63
6. Cálculo final mostrado utilizando el precio de cierre más reciente de $62 y el anterior EWMA de $45.63: EWMA = ($62 x 0.4) + ($45.63 x 0.6) EWMA = $51.85

Este ejemplo muestra cómo cada nuevo precio de cierre impacta cada vez menos en el resultado del EWMA, ya que los datos anteriores se tienen en cuenta a través de ese elemento (1 - factor alfa). Los puntos de datos más antiguos decaen exponencialmente en relevancia pero aún influyen ligeramente en el valor actual del EWMA.

Los comerciantes repetirán este cálculo del promedio móvil ponderado exponencialmente para cada nuevo período de cierre, ya sea diario, horario, etc. Usar el EWMA en análisis y estrategias de negociación puede ayudar a detectar inversiones de tendencia más temprano que los promedios móviles simples o tradicionales menos receptivos. La versatilidad y adaptabilidad del promedio móvil ponderado exponencialmente lo hacen un indicador técnico popular entre los comerciantes en muchos mercados.

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Uso de EWMA en estrategias de negociación

El promedio móvil ponderado exponencialmente es popular entre los comerciantes para identificar tendencias, planificar entradas y salidas, y combinarlo con otros métodos de análisis de estrategia. Su capacidad para suavizar los datos y responder rápidamente a movimientos recientes de precios lo hace singularmente valioso.

Estrategias de seguimiento de tendencias

Uno de los usos más comunes para el promedio móvil ponderado exponencialmente es en estrategias de seguimiento de tendencias y de ruptura. Los comerciantes buscarán que el precio se negocie por encima o por debajo del EWMA para señalar el inicio de una nueva tendencia.

Como el EWMA reacciona más rápido que los promedios móviles menos adaptativos, puede identificar rápidamente el inicio de tendencias a corto plazo e intradía. Los comerciantes pueden posicionarse al alza cuando el precio rompe por encima del EWMA y salir cuando cruza por debajo de él, o se activa un stop loss. Para las tendencias bajistas, los comerciantes venden en corto cuando el precio cae por debajo de la línea de EWMA y cierran la posición cuando el precio rompe por encima.

Estrategias de reversión a la media

Si bien es bueno para detectar tendencias temprano, la naturaleza receptiva del promedio móvil ponderado exponencialmente también lo hace útil para estrategias de reversión a la media. Sus frecuentes ajustes crean oportunidades donde el precio se desvía demasiado del promedio y se espera que revierta.

Los comerciantes que aplican un enfoque de reversión a la media comprarían cuando el precio cae significativamente por debajo del EWMA, esperando que rebote hacia el promedio. Se posicionan en corto cuando el precio sube sustancialmente por encima de la línea, anticipando un retroceso hacia la media. Las salidas ocurren cuando el precio vuelve al nivel del EWMA.

Para que el EWMA funcione en configuraciones de reversión a la media, el alfa debe ajustarse para reflejar el rango de negociación normal en lugar de tendencias a largo plazo más grandes. Usar análisis técnico tradicional con el EWMA, como niveles de sobrecompra/sobreventa, puede mejorar la precisión de las señales.

Combinando otros indicadores

Aunque es útil para estrategias básicas de tendencia y contra-tendencia, los comerciantes a menudo combinan el promedio móvil ponderado exponencialmente con otros indicadores técnicos para confirmación. Osciladores que miden el momento, como el Índice de Fuerza Relativa (RSI) o el Oscilador Estocástico, pueden usarse para identificar niveles de sobreventa/sobrecompra y mejorar el momento de entrada y salida.

Los cruces de promedios móviles también son populares, con comerciantes comprando o vendiendo cuando un EWMA a corto plazo cruza uno más largo. Agregar confirmación de volumen asegura que los brotes tengan una fuerte convicción antes de actuar. Usar el EWMA con otros indicadores conocidos puede aumentar significativamente el rendimiento de la estrategia.

Considere echarle un vistazo a esto: ¿Qué es un indicador de trading y cómo le ayuda como trader?

Pros y contras del promedio móvil ponderado exponencialmente

El promedio móvil ponderado exponencialmente tiene algunas ventajas excelentes sobre otros tipos de promedios móviles, especialmente cuando se trata de suavizar los datos de precios y reaccionar rápidamente a los cambios recientes de precios. Sin embargo, el EWMA todavía tiene algunas desventajas a considerar antes de incorporarlo en estrategias de negociación.

Pros - Suaviza los datos de precios ruidosos

Una ventaja significativa del EWMA es su capacidad para suavizar el ruido y la volatilidad de los datos de precios que en su mayoría son irrelevantes para la tendencia subyacente. La fórmula de EWMA filtra los movimientos de precios fugaces no relacionados con el impulso sostenido aplicando mayor énfasis en los precios de cierre más recientes.

Esto facilita a los comerciantes analizar la dirección de la tendencia dominante y predecir hacia dónde pueden dirigirse los precios.

Las fluctuaciones y picos a corto plazo pueden enmascarar la tendencia auténtica y desencadenar señales de compra y venta prematuras sin efectos de suavizado. Esto tiende a resultar en pérdidas por actuar en señales falsas y costos innecesarios de spread bid-ask debido a un comercio excesivo. Al amortiguar el ruido insignificante, el promedio ponderado exponencial ayuda a los comerciantes a sobrellevar retracciones menores dentro de las tendencias y evitar perseguir cada pequeño rebote de precio.

Pros - Reacciona rápidamente a los últimos cambios de precio

El EWMA se destaca por sus reacciones rápidas a los cambios de precio más recientes. Dado que los precios de cierre anteriores tienen una relevancia exponencialmente menor para el valor actual del EWMA, los comerciantes no tienen que esperar mucho para que el indicador refleje altibajos.

Esto permite a los comerciantes detectar reversos de tendencia emergentes en etapas anteriores.

En lugar de retrasarse demasiado como los promedios móviles tradicionales menos adaptativos, la fórmula del EWMA permite promedios de movimiento rápido. Obtener señales más rápidas significa identificar brotes y retrocesos antes, permitiendo entradas más tempranas.

Encontrar nuevas tendencias a medida que emergen ayuda a capitalizar más del movimiento de precios en lugar de ganancias de menos períodos. Con el tiempo, una señalización más rápida puede mejorar significativamente la rentabilidad.

Contras - El efecto rezagado aún existe

A pesar de reaccionar más rápido que otros promedios móviles, el promedio móvil ponderado exponencialmente todavía se basa en datos de precios históricos en su fórmula. Mirar hacia atrás en lugar de hacia adelante significa que siempre habrá cierto grado de rezago contra los precios actuales. Ningún dato pasado puede predecir perfectamente los precios futuros.

Entonces, cuando la volatilidad del precio se expande, el efecto de rezago también puede aumentar. Esto puede resultar en señales tardías en puntos de inflexión importantes, potencialmente entrando después de que se haya desarrollado una parte sustancial del movimiento de precio de la nueva tendencia.

Obtener señales retrasadas aumenta las probabilidades de comprar cerca de los máximos a corto plazo y vender más cerca de los mínimos. La paciencia es crítica hasta que surjan señales de confirmación al usar el EWMA rezagado.

Contras - Requiere ajuste del factor de suavizado

Los comerciantes deben tener cuidado al seleccionar un factor de suavizado alfa apropiado. Los ajustes bajos de alfa ralentizan el tiempo de respuesta del EWMA, mientras que los niveles demasiado altos aumentan la sensibilidad al ruido y la volatilidad en el promedio móvil calculado. No afinar el alfa para el marco de tiempo de su estrategia puede obstaculizar el éxito.

Aplicar ciegamente reglas generales de configuración de alfa rara vez optimiza la efectividad del EWMA. Cada comerciante debe evaluar varios factores de suavizado a través de prueba y error y backtesting. Verificar qué niveles de alfa aumentaron la rentabilidad de la estrategia históricamente guía las mejores configuraciones para aplicar hacia adelante. Sin una sintonización personalizada, el promedio móvil ponderado exponencialmente puede no alcanzar su máximo potencial.

Como pensamiento final,

El promedio móvil ponderado exponencialmente (EWMA) es un tipo único de promedio móvil que aplica mayor significancia a los datos de precios más recientes. Esta ponderación hace que reaccione más rápido a los cambios de precios que los promedios móviles estándar. La fórmula de EWMA permite suavizar los datos de precios ruidosos para revelar tendencias mientras se mantiene receptiva a los cambios emergentes.

Aunque los conceptos pueden parecer complejos a primera vista, el promedio móvil ponderado exponencialmente puede ser invaluable para comerciantes de todos los niveles de habilidad. Su capacidad para señalización más rápida y reducción de ruido puede mejorar el momento y el rendimiento de la estrategia. Solo asegúrate de tomarte el tiempo para encontrar el factor de suavizado alfa adecuado para tus marcos de tiempo de comercio preferidos.

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