فهم المتوسط المتحرك المرجح الأسي (EWMA)

المتوسط المتحرك المرجح الأسي(EWMA) هو نوع من المتوسط المتحرك الذي يضع وزنا وأهمية أكبر على أحدث نقاط البيانات. يفضل العديد من المتداولين EWMA على المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لأنه يعكس أحدث نشاط سعري عن كثب. 

في هذه المقالة ، اكتشف كيف نكتشف EWMA ، وشاهد كيف يساعدنا في التداول ، وتعرف على إيجابياته وسلبياته.
 

حساب المتوسط المتحرك المرجح الأسي

يستخدم حساب المتوسط المتحرك المرجح الأسي عامل تجانس يمثله عادة الرمز اليوناني ألفا (α). يحدد ألفا مدى سرعة تدهور بيانات الأسعار القديمة إلى أهمية أقل ، مع خصومات ألفا الأعلى التي تجعل EWMA أكثر استجابة للتغييرات الأخيرة.

فيما يلي صيغة حساب المتوسط المتحرك المرجح الأسي:

EWMA = (سعر الإغلاق × عامل التليين) + (EWMA السابق × (1 - عامل التليين))

لكسر صيغة EWMA هذه:

• "سعر الإغلاق" هو سعر إغلاق الفترة الأخيرة للأصل. قد يكون هذا هو سعر الإغلاق اليومي الحالي ، كل ساعة ، وما إلى ذلك.
• "عامل التليين" ، الذي يمثله ألفا (α) ، هو رقم بين 0 و 1 يطبق وزنا أكبر على البيانات الحديثة. قيمة ألفا الأعلى تجعل EWMA أسرع حركة.
• "EWMA السابقة" هي نتيجة حساب EWMA من الفترة الماضية.

يعتمد عامل التجانس المختار على أسلوب التداول والإطار الزمني الخاص بك. يميل المتداولون على المدى القصير إلى استخدام عوامل تجانس أعلى. يستخدم المستثمرون على المدى الطويل عوامل تجانس أقل لمتوسط متحرك أبطأ.

فيما يلي مثال خطوة بخطوة لحساب المتوسط المتحرك المرجح الأسي:

أسعار الإغلاق الأخيرة: 56 دولارا و 53 دولارا و 58 دولارا و 62 دولارا (مع الأقدم في البداية)

عامل تجانس ألفا المختار: 0.4

1. نظرا لعدم وجود EWMA سابق حتى الآن ، سيستخدم الحساب الأول 56 دولارا كسعر إغلاق جنبا إلى جنب مع عامل ألفا 0.4: EWMA = (56 دولارا × 0.4) + (لا يوجد EWMA سابق حتى الآن × 0)
2. EWMA = 22.40 دولار
3. تستخدم العملية الحسابية التالية سعر الإغلاق 53 دولارا والخطوة السابقة EWMA البالغة 22.40 دولارا: EWMA = (53 دولارا × 0.4) + (22.40 دولارا × 0.6) EWMA = 38.04 دولارا
4. الحساب التالي بسعر إغلاق 58 دولارا و EWMA 38.04 دولارا: EWMA = (58 دولارا × 0.4) + (38.04 دولارا × 0.6)
5. EWMA = 45.63 USD
6. الحساب النهائي الموضح باستخدام أحدث إغلاق 62 دولارا والسابق 45.63 دولارا EWMA: EWMA = (62 دولارا × 0.4) + (45.63 دولارا × 0.6) EWMA = 51.85 دولارا

يوضح هذا المثال كيف يؤثر كل سعر إغلاق جديد على نتيجة EWMA بشكل أقل وأقل حيث يتم حساب البيانات السابقة عبر عنصر (1 - عامل ألفا). تشير البيانات القديمة إلى تدهوركبير في الصلة ولكنها لا تزال تؤثر بشكل طفيف على قيمة EWMA الحالية.

سيكرر المتداولون حساب المتوسط المتحرك المرجح الأسي لكل فترة إغلاق جديدة ، إما يوميا أو كل ساعة وما إلى ذلك. يمكن أن يساعد استخدام EWMA في التحليل واستراتيجيات التداول في تحديد انعكاسات الاتجاه في وقت أبكر من المتوسطات المتحركة البسيطة أو التقليدية الأقل استجابة. إن تعدد استخدامات المتوسط المتحرك المرجح الأسي وقدرته على التكيف يجعله مؤشرا فنيا شائعا لدى المتداولين في العديد من الأسواق.

إليك قراءة ممتعة لك: ما هي حاسبة ربح السلع؟

استخدام EWMA في استراتيجيات التداول

يحظى المتوسط المتحرك المرجح أضعافا مضاعفة بشعبية بين المتداولين لتحديد الاتجاهات وتخطيط الدخول والخروج ودمجه مع طرق تحليل الإستراتيجية الأخرى. قدرتها على سلاسة البيانات والاستجابة بسرعة لتحركات الأسعار الأخيرة تجعلها ذات قيمة فريدة. 

استراتيجيات تتبع الاتجاه

أحد الاستخدامات الأكثر شيوعا للمتوسط المتحرك المرجح الأسي هو في استراتيجيات متابعة الاتجاه والاختراق. سيبحث المتداولون عن السعر للتداول أعلى أو أسفل EWMA للإشارة إلى بداية اتجاه جديد.

نظرا لأن EWMA يتفاعل بشكل أسرع من المتوسطات المتحركة الأقل تكيفا ، فيمكنه تحديد بداية الاتجاهات قصيرة الأجل وخلال اليوم بسرعة. يمكن للمتداولين الشراء عندما يخترق السعر فوق EWMA والخروج عندما يتقاطع تحته ، أو يتم الوصول إلى وقف الخسارة. بالنسبة للاتجاهات الهبوطية ، يبيع المتداولون البيع على المكشوف عندما ينخفض السعر إلى ما دون خط EWMA ويغلقون المركز عندما يخترق السعر أعلاه.

استراتيجيات الارتداد المتوسطة

في حين أنه جيد لاكتشاف الاتجاهات مبكرا ، إلا أن الطبيعة سريعة الاستجابة للمتوسط المتحرك المرجح أضعافا مضاعفة تجعله مفيدا أيضا لاستراتيجيات الارتداد المتوسطة. تخلق تعديلاته المتكررة فرصا حيث يتباعد السعر بعيدا جدا عن المتوسط ومن المتوقع أن يعود.
 

سيشتري المتداولون الذين يطبقون نهج الارتداد المتوسط عندما ينخفض السعر بشكل كبير إلى ما دون EWMA ، ويتوقعون أن يرتد مرة أخرى نحو المتوسط. يبيعون عندما يرتفع السعر بشكل كبير فوق الخط ، متوقعين التراجع نحو المتوسط. تحدث عمليات الخروج عندما يعود السعر إلى مستوى EWMA.

لكي يعمل EWMA في إعدادات الارتداد المتوسطة ، يجب ضبط ألفا لتعكس نطاق التداول العادي بدلا من الاتجاهات الأكبر طويلة الأجل. يمكن أن يؤدي استخدام التحليل الفني التقليدي مع EWMA ، مثل مستويات ذروة الشراء / ذروة البيع ، إلى تحسين دقة الإشارة.

الجمع بين المؤشرات الأخرى

في حين أنه مفيد للاتجاه الأساسي واستراتيجيات الاتجاه المعاكس ، غالبا ما يجمع المتداولون بين المتوسط المتحرك المرجح أضعافا مضاعفة والمؤشرات الفنية الأخرى للتأكيد. يمكن استخدام مؤشرات التذبذب التي تقيس الزخم ، مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو Stochastic Oscillator ، لتحديد مستويات ذروة البيع / ذروة الشراء وتحسين توقيت الدخول والخروج.

تحظى عمليات الانتقال ذات المتوسط المتحرك بشعبية أيضا ، حيث يقوم المتداولون بالشراء أو البيع عندما يعبر EWMA قصير المدى لفترة أطول. تضمن إضافة تأكيد الحجم أن يكون لدى الاختراقات قناعة قوية قبل التصرف. يمكن أن يؤدي استخدام EWMA مع مؤشرات أخرى معروفة إلى زيادة أداء الإستراتيجية بشكل كبير.

ضع في اعتبارك إلقاء نظرة على هذا: ما هو مؤشر التداول وكيف يساعدك كمتداول

إيجابيات وسلبيات المتوسط المتحرك المرجح الأسي

يتمتع المتوسط المتحرك المرجح أضعافا مضاعفة ببعض المزايا الممتازة مقارنة بالأنواع الأخرى من المتوسطات المتحركة ، خاصة عندما يتعلق الأمر بتنعيم بيانات الأسعار والاستجابة بسرعة لتغيرات الأسعار الأخيرة. ومع ذلك ، لا يزال لدى EWMA بعض العيوب التي يجب مراعاتها قبل دمجها في استراتيجيات التداول. 

الايجابيات - يلين بيانات الأسعار الصاخبة

من المزايا المهمة ل EWMA قدرتها على تخفيف الضوضاء وتقلب بيانات الأسعار التي لا معنى لها في الغالب للاتجاه الأساسي. تقوم صيغة EWMA بتصفية تحركات الأسعار العابرة التي لا علاقة لها بالزخم المستدام من خلال تطبيق تركيز أكبر على أحدث أسعار الإغلاق. 

هذا يسهل على المتداولين تحليل اتجاه الاتجاه السائد والتنبؤ بالمكان الذي قد تتجه إليه الأسعار بعد ذلك.

يمكن أن تخفي التقلبات والارتفاعات قصيرة المدى الاتجاه الحقيقي وتؤدي إلى إشارات بيع وشراء سابقة لأوانها دون تأثيرات التليين . هذا يميل إلى أن يؤدي إلى خسائر من العمل على إشارات خاطئة وتكاليف انتشار العرض والطلب غير الضرورية من التداول المفرط. من خلال تخميد الضوضاء غير المهمة ، يساعد المتوسط المرجح أضعافا مضاعفة المتداولين على تجاوز الارتدادات الطفيفة بصبر داخل الاتجاهات وتجنب مطاردة كل ارتداد طفيف للسعر.

الايجابيات - يتفاعل بسرعة مع أحدث التحولات في الأسعار

تبرز EWMA بردود فعلها السريعة على أحدث تحولات الأسعار. نظرا لأن أسعار الإغلاق السابقة لها صلة أقل أضعافا مضاعفة بقيمة EWMA الحالية ، فلا يتعين على المتداولين الانتظار طويلا حتى يعكس المؤشر الصعود والهبوط. 

يسمح هذا للمتداولين بتحديد انعكاسات الاتجاه الناشئة في المراحل المبكرة.

بدلاً من التأخر بشكل كبير كما يحدث مع المتوسطات المتحركة التقليدية القليلة التكيف، يمكن لصيغة المتوسط المتحرك الأسي (EWMA) أن تمكِّن من الحصول على متوسطات سريعة الحركة. الحصول على إشارات أسرع يعني التعرف على انقضاضات الأسعار والانكماشات في وقت أبكر، مما يسمح بإدخال صفقات أو تحركات أوفر في وقت سابق.

يساعد العثور على اتجاهات جديدة عند ظهورها على الاستفادة من المزيد من حركة السعر بدلا من مكاسب أقل للفترة. بمرور الوقت ، يمكن أن تؤدي الإشارات الأسرع إلى تحسين الربحية بشكل كبير.

سلبيات - التأثير المتأخر لا يزال موجودا

على الرغم من رد الفعل بشكل أسرع من المتوسطات المتحركة الأخرى ، لا يزال المتوسط المتحرك المرجح الأسي يعتمد على بيانات الأسعار التاريخية في صيغته. إن النظر إلى الوراء بدلا من الأمام يعني أنه سيكون هناك دائما درجة معينة من التأخير مقابل الأسعار الحالية. لا توجد بيانات سابقة يمكنها التنبؤ تماما بالأسعار المستقبلية.

لذلك ، عندما يتوسع تقلب الأسعار ، قد يزداد تأثير التأخر أيضا. يمكن أن يؤدي هذا إلى إشارات متأخرة عند نقاط التحول الرئيسية ، ومن المحتمل أن تدخل بعد تطور حصة كبيرة من حركة سعر الاتجاه الجديد. 

يؤدي الحصول على إشارات متأخرة إلى زيادة احتمالات الشراء بالقرب من قمم قصيرة الأجل والبيع بالقرب من أدنى المستويات. الصبر أمر بالغ الأهمية حتى تظهر إشارات التأكيد عند استخدام EWMA المتأخر.

سلبيات - يتطلب ضبط عامل التليين

يجب على المتداولين توخي الحذر عند اختيار عامل تجانس ألفا المناسب. تعمل إعدادات ألفا المنخفضة على إبطاء وقت استجابة EWMA ، بينما تزيد المستويات المحددة جدا من حساسية الضوضاء والتقلب في المتوسط المتحرك المحسوب. قد يؤدي الفشل في ضبط ألفا للإطار الزمني لاستراتيجيتك إلى إعاقة النجاح.

نادرا ما يؤدي التطبيق الأعمى لقواعد إعداد ألفا العامة إلى تحسين فعالية EWMA. يجب على كل متداول تقييم عوامل التجانس المختلفة من خلال التجربة والخطأ والاختبار العكسي. إن التحقق من مستويات ألفا التي عززت ربحية الإستراتيجية يوجه تاريخيا أفضل الإعدادات للتطبيق في المستقبل. بدون ضبط مخصص ، قد لا يصل المتوسط المتحرك المرجح أضعافا مضاعفة إلى إمكاناته الكاملة.
 

كفكرة أخيرة

المتوسط المتحرك المرجح الأسي (EWMA) هو نوع فريد من المتوسط المتحرك الذي يطبق أهمية أكبر على أحدث بيانات الأسعار. يؤدي هذا الترجيح إلى تفاعله بشكل أسرع مع تغيرات الأسعار من المتوسطات المتحركة القياسية. تتيح صيغة EWMA تجانس بيانات الأسعار الصاخبة للكشف عن الاتجاهات مع الحفاظ على الاستجابة للتحولات الناشئة.

بينما قد تبدو المفاهيم معقدة عند النظرة الأولى، يمكن أن يكون المتوسط المتحرك بالترجيع الأسي ذو الوزن التفاضلي للغاية مفيدًا للمتداولين من جميع المستويات المهنية. قدرته على توفير إشارات أسرع وتقليل التشويش يمكن أن تحسن من توقيت وأداء الاستراتيجية. كل ما عليك فعله هو التأكد من أنك تأخذ الوقت الكافي للعثور على قيمة صحيحة لعامل التنعيم ألفا المناسب لإطارات التداول المفضلة لديك.

استخدم مؤشر المتوسط المتحرك المرجح الأسي عند التداول على markets.com

حسن مهاراتك في التداول من خلال تجربة مؤشر EWMA. يساعد في جعل استراتيجياتك أكثر دقة وفي الوقت المناسب. أضفه إلى تحليل الرسم البياني السابق واختباره لجعله يعمل بشكل أفضل. اضبط عامل تجانس ألفا لتحقيق أقصى استفادة من المتوسط المتحرك المرجح الأسي.

جربها من خلال حسابنا التجريبي المجاني المصمم خصيصا لك. تدرب على إجراء الصفقات باستخدام إشارات EWMA وقم ببناء الثقة في قدراتك. باستخدام الأموال الافتراضية ، يمكنك التداول دون قلق والتحسن في ما تفعله! 
 

هل أنت مستعد للتداول مع markets.com؟ إنشاء حساب سهل! 
 

“عند التفكير في "العقود مقابل الفروقات" للتداول وتوقعات الأسعار ، تذكر أن تداول العقود مقابل الفروقات ينطوي على مخاطر كبيرة ويمكن أن يؤدي إلى خسارة رأس المال. الأداء السابق ليس مؤشرا على أي نتائج مستقبلية. يتم توفير هذه المعلومات لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي